财顺讲期权

盒式套利的本质是通过两组期权组合的价差实现无风险收益，核心原理基于“看涨期权与看跌期权的价格关系”。具体而言，它由两个垂直价差组合构成： 买入一份低行权价（K1）看涨期权 +...

财顺讲期权

ETF期权作为金融市场中一种重要的衍生工具，对于初学者而言，掌握ETF期权的交易流程、条件以及实战策略的应用还是比较重要的。 买入看涨期权策略原理：投资者支付一定的权利金，获...

财顺讲期权

ETF期权的交割日有着相对固定的时间规律。一般而言，像上证 50ETF 期权、沪深 300ETF 期权这类常见的 ETF 期权，交割日通常固定在合约到期月份的第四个星期三。若...

财顺讲期权

2025年国内期权手续费标准已更新，不同品种差异较大。商品期权中铝、锌等基础金属约1.5-2元/手，农产品如豆粕、玉米0.5-1元/手，能源化工类普遍0.5-3元/手。金融期...

财顺讲期权

从类别上看，期权波动率主要分为历史波动率、隐含波动率和预期波动率。 ETF期权波动率对合约价格的影响 波动率是决定期权价格的重要因素之一。一般来说，波动率越高，期权价格越高；...

财顺讲期权

流动性不足会显着影响交易成本和执行效率。买卖价差的扩大意味着交易者在买入或卖出期权时需要支付更高的成本，这直接侵蚀了交易的潜在利润。 如何避免流动性低的风险？ 1. 选择流动...

财顺讲期权

期权市场的流动性，简单来说，是指投资者能够以合理价格迅速买卖期权合约，且对市场价格影响较小的能力。 那么，哪些因素会影响期权的流动性呢？一般来说，期权的流动性主要会由以下几个...

财顺讲期权

期权具有复杂的规则那么到底期权是什么呢？期权怎么交易，本文给你说清楚。 期权是一种合约，在上上个世纪末始于美国和欧洲的资本市场，它究竟是啥？期权赋予持有人以约定价格在约定日期...

财顺讲期权

期权双买策略，也叫做买入跨式策略，就是你同时买入看涨期权（认购期权）和看跌期权（认沽期权）。 双买策略面临两大核心挑战： 时间价值衰减（Theta）：期权每天损耗时间价值，且...

财顺讲期权

期权卖方，又称义务方或空头，是指在期权合约交易中承担履约义务的一方。当买方选择行使权利时，卖方必须按照合约约定的价格和时间，买入或卖出标的资产。 根据合约类型的不同，卖方可以...

财顺讲期权

期权的收益曲线本质上是对“权利金” 与 “行权价值” 动态关系的量化呈现。与股票、债券等基础资产 “线性盈亏” 不同，期权的收益曲线呈现出显著的非线性特征，这源于其 “权利与...

财顺讲期权

我们都知道期权是有杠杆的，但是你理解这个杠杆是怎么回事吗？接下来我们来理解其规律。 期权价格的凸性：期权价格与标的价格呈非线性关系（如看涨期权价格曲线为凸函数），导致杠杆率随...

财顺讲期权

平值期权，虚值期权和实值期权的概念对于期权交易者来说非常重要，因为它们决定了期权的成本和潜在的胜率。 关于平值虚值实值期权的详细解释 （一）平值期权（At-The-Money...

财顺讲期权

买入跨式策略是指同时买入相同数量、相同标的、相同到期日、相同行权价格的看涨期权和看跌期权。 怎么使用? 了解期权基础知识：在运用跨式期权组合策略之前，新手需要充分了解期权的基...