75/100#深夜阅读营#2016.1.21《海龟交易法则》p185-197 第十三章 防卫系统
这一章主要讲怎样使自己的系统更稳健。相比于上一章，本章对我的启发还是蛮多的。
为什么很多交易高手都要操作多个产品呢？是他们不专业吗？还是他们太贪心？其实他们的目的是让自己的系统更稳健。
客户往往不明白这一点，认为投资于多个产品是不专业、不安全、不稳健的体现，他们倾向于寻找那些专注于操作单一产品的盘手。其实，这可能让他们陷入到更大的风险之中。
简单的系统更有生命力，这对交易者是一个好消息。为什么那些最聪明的人比如数学家，往往不能成为一个最成功的操盘手呢？最大的可能是他们把事情考虑得太复杂了。
我目前的思路是，找一些简单的负相关的系统，并且将适应不同市场状态的系统结合起来。
一个成熟的稳健策略，总是在多个不同的市场中，使用多个不同的系统，并且灵活又简单。
以下是读书摘要：
建立一个稳健的系统，首先要承认的前提是“未来是不可预知的”。
我们永远也无法准确地预测系统在未来的表现，充其量只能是泛泛而谈，理解这一点对建立一个稳健的交易系统至关重要。
稳健交易策略的两大特征，分散化和简化。
我们可以用生态系统来类比。
比如，大自然里不会只依靠一两个物种完成任务，分散化非常重要，这样可以避免因某种生物数量急剧变化，而让生态系统陷于被动。
比如，在恶劣的环境中简单的生命体会更加坚强，因为它不是那么依赖于特殊的环境。
增强系统稳定性的两大要点：
一是确保系统法则能适应各种不同的市场状况；
二是让系统保持简明，不容易受市场变化的影响。
市场分散化
选择多个不同的市场，是提高稳健性最有效的方法之一。
怎么样去选择市场呢？
第一，排除流动性太差的市场。
第二，排除特定类型市场。
三大类市场是：
基本面市场，受宏观经济事件影响造成价格变动，比如外汇市场、利率市场；
投机者市场，价格变动是由于市场决定的，比如股票市场、商品期货市场；
综合衍生市场，交易工具是其他市场的衍生物，比如股指。
系统分散化
同时使用多个交易系统，特别是彼此差异极大的系统，系统的稳健性会大大提高。如果两个系统之间呈现负相关（即如果一个系统赚了钱，另一个往往是赔钱的）就更理想。
也可以将适应不同市场状态的系统综合起来。
